Coordonnateur
Pr. Driss  Misane
Département de: Mathématiques & Informatique
Tel: 06 61 39 29 18
E-Mail : misane@fsr.ac.ma

Objectifs et débouchés de la formation
Aujourd’hui, l’introduction de l’incertitude, au moyen de modèles probabilistes, a considérablement enrichi les méthodes d’analyse applicables à la finance moderne où le facteur risque se voit directement valorisé. En effet, depuis le début des années 1970, se sont développés des outils mathématiques sophistiqués pour comprendre et appréhender les nouveaux produits financiers, en particulier les actifs optionnels.
  Le degré de complexité de ces théories nécessite une solide formation scientifique qui est l’objet de ce master dont l’objectif principal est de permettre précisément aux étudiants de comprendre l’essentiel du contenu mathématique indispensable à la pratique des marchés financiers.

  Le master « Mathématiques Financières» étant nettement orienté vers les applications, les étudiants peuvent trouver, à l’issu de ce master, des débouchés en entreprise. Les secteurs d’applications concernés sont les secteurs publics (Bank Al Maghrib, Caisse de Dépôt et de Gestion, les caisses de retraite) et surtout les entreprises privées (les sociétés de gestion, les sociétés de bourse, les banques, les compagnies d’assurances et les grandes entreprises industrielles).

Contenu de la formation
       Le master spécialisé « Mathématiques Financières» est organisé en deux années. Les cours de la première année sont des cours de base faisant l’objet d’un ensemble de six modules. deux autres modules (modules outils et méthodologie) sont prévus pour compléter la formation des étudiants en langues, techniques de communication et informatique. La deuxième année est consacrée d’une part à des cours plus spécialisés (premier semestre) et d’autre part, à un stage professionnel et un projet de fin d’études (deuxième semestre).
  Semestre 1 :
M 1 : Probabilités
M 2 : Statistique mathématique et Processus stochastiques
M 3 : Introduction aux marchés financiers
M 4 :
 1- Algorithmique avancé
 2- Anglais
 Semestre 2 :
M 5 : Modélisation stochastique
M 6 : Analyse des données
M 7 : Optimisation et applications à la finance
M 8 :
 1. Aspects avancés de  Java
 2. TEC
Semestre 3 :
M 9 : Calcul stochastique appliqué à la finance
M 10 : Gestion des risques en finance
 1.  Les risques sur opérations financières
 2. Les risques en assurance
M 11 : Méthodes de prévision
M 12 : Modèles linéaires
      Semestre 4 :
Stage en entreprise et projet de fin d’études

Partenaires
Banque Centrale Populaire
CDG
CD2G
Assurances SANAD
SPSS Maghreb

Condition d’accès
Licence SMI ou équivalent
Licence SM ou équivalent
Deuxième année d’une grande école d’ingénieurs

Dossier de candidature
Demande manuscrite et Lettre de motivation ;
Fiche de candidature dûment remplie ;
Curriculum vitae ;
Copies des diplômes ou attestation de réussite
Relevés des notes ;
Photocopie de la CIN ;
Lettres de recommandation, attestations de stages

Procédure de sélection
Étude du dossier : basée essentiellement sur le profil du parcours universitaire du candidat  et sur les notes obtenues pour valider les différents modules
Entretien: les candidats dont les dossiers seront retenus devront passer un entretien devant une commission composée d’enseignants-chercheurs qui interviennent dans la formation

Dates limites

Date limite de dépôt de dossier : 4 septembre 2009 Au bureau du 3ème cycle
Convocation à l’entretien : 12 septembre 2009
Affichage des résultats : 19 septembre 2009
Début des cours: 28 septembre 2009